芮同学2019-05-24 02:31:32
芮同学Interest rate volatility 只对含权债券价值产生影响，但如果对于Straight Bond来说，Volatility增加，forward rates会spread out， 但是不影响straight bond的价值，是因为上升的幅度和下降的幅度可以互相抵消吗?
回答（1）
Sherry Xie2019-05-24 10:35:09
Sherry Xie同学你好，
是因为我们在研究波动性对于option的影响时，是假设了volatility是不影响bond price.
控制bond price这个factor不变，才能研究波动性对于option影响。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片