Chris Lan2019-05-24 09:22:11

同学你好，这是因为这是两种不同的回归，多元回归是用x1 x2.....xn来解释y，而自回归是用xt-1,xt-2....xt-n来解释xt。发现他们的区别了吗？
前者是其它变量在解释因变量，后者是因变量的滞后项在解释因变量，所以他们是不同的。

多元回归条件异方差的影响：
不影响b0和b1的一致性（一致性：样本容量越大，系数的估计越准确）
不会对估计系数本身产生影响
影响残差的标准差（如果残差的标准差变小，会使得显著性检验统计量t变大，更容易被拒绝，更容易产生第一类错误，反之更容易产生第二类错误）
导致F检验不可靠（T检验不可靠，导致F检验不可靠，即联合检验不适用）
总结：当出现条件异方差时，b0和b1不会发生变化；t检验、F检验、SEE、R2会受到影响
条件异方差存在，会导致残差的标准差SSE变小，因此SEE变小，SSE=√MSE，所以MSE变小，而F检验F=MSR/MSE，所以F检验也就不可靠了
检测方法：BP检验，修正方法：怀特稳健标准差法，也称为怀特修正标准差法（White-corrected standard errors）