穆同学2019-05-23 18:13:53
穆同学这个题不知道AB什么意思。c是拿delta算就可以是吧。1个call用deltac的股就是0.5697
回答（1）
Paroxi2019-05-24 11:21:07
Paroxi同学你好，这道题是让你选择一个关于复制一个期权的盈利（payoff 就是我们将不考虑期权费的盈利情况）情况的描述不正确的表达，B选项是一年期的利率，是正确的啊，因为文中说了是要计算一个一年期购买的两年期的期权，那么剩余时间就是一年呀，用一年的利率是可以计算的出现在当下的期权价格。C选项是你理解的，没有问题，结论也是正确的。
看下A选项，错在应该是borrowing，因为期权的定价都是用的套利机制来求出，比如你卖出一份看涨期权，需要买入h份的股票，构建这个组合所需要的成本不能是自己支出的，套利就是空手套白狼不花一分钱成本构建这样的组合，那肯定是借钱去构建一个组合呀。
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