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CLARA2019-05-23 09:08:13

老师，请问这里为什么Vfixed=Vfloater=Par？是就这样规定的吗？

回答（1）

Paroxi2019-05-23 18:42:47

同学你好，互换合约的定价思路是假设我们发行一个浮动利率债券的同时去购买一个固定利率的债券，合约起初价值肯定是0，如果不为0，就是表明合约签订之处就不平等了，这是原理，而浮动利率债券在每一次reset day都会回归债券面值即par

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