三同学2019-05-22 21:54:50
三同学请问为什么说VaR减小说明sensitivity改善了呢？可以解释一下这个sensitivity吗？
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Amy2019-05-23 11:32:06
Amy同学你好，请问你问的是哪一题？可否截图上来，以便更好地答疑？谢谢合作~
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是在第七题，based on ex 2, Smith and Johansson should conclude that over the past 3yrs, ABC Bank's:
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同学你好，VaR衡量的是极端情况下资产损失的金额，对风险的敏感度越小，则资产损失越小，则VaR越小。因此，VaR下降可说明sensitivity改善了，没有那么敏感了。
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好滴谢谢老师
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