袁同学2019-05-22 20:55:11
袁同学老师，请问单边久期这个概念怎么理解，午饭比较单边久期up和down的题目不知道怎么解答？
回答（1）
最佳
孙亚军2019-05-23 15:23:33
孙亚军同学你好，
所谓单边久期，就是指利率上涨时的久期和利率下降时的久期。
第一个叫up duration，第二个叫做down duration。
至于比较大小，可以用公式来比较；
也可以比较图形左侧和右侧的曲线的斜率的绝对值。
对于putable bond来说，左侧斜率绝对值大，右侧绝对值小；也就是左侧久期大；
对于callable bond来说，左侧斜率绝对值小，右侧绝对值大；也就是右侧久期大。
加油！
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