大同学2019-05-22 09:16:49
大同学theta是越接近期权到期日越大？这是什么原因呢 模考二第42题考了这个 其中答案有句话麻烦老师也翻一下 theta is negative for options.the speed of the option value decline increases,however,as time to expiration decreases 谢谢
回答（1）
Sherry Xie2019-05-22 17:43:22
Sherry Xie同学你好，Option value=Intrinsic value+Time value. 距离到期日越短，time value越短，theta也是变小。
你问的这个问题应该是欧式看跌期权是一个特例。
比方来说现在有三个月的欧式看跌期权，在1个月的时候，stock value就降到了0，但是我在一个月的时候并不能行权而必须要等到3个月的时候行权，
所以我就在1个月的时候丧失了赚max gain的权利，所以并不是时间越长，我的put option value越大。
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