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大同学2019-05-22 09:06:09

今年模考二里38题它这个问法我觉得它是要我求零时点的spot rate ,这道题题干表述会不会有问题 ？求出的spot rate 也是从Node 0开始的呀？谢谢老师

回答（1）

Sherry Xie2019-05-22 17:51:16

同学你好，并没有问题啊 因为这是一个利率option，underlying asset是利率，所以求出来的value也是利率，就是我们的spot rate.

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