哈同学2019-05-22 00:42:22
哈同学CFA官网mock exam里有一题关于interst rate swap的，这里的答案没有看懂。PV fix可以理解等于0.024*(0.9802+0.9560+0.9311)+1*(0.9311)吗？那PV float这题怎么求的呢？
回答（1）
Paroxi2019-05-22 17:23:05
Paroxi这题是给了你一个两年前签订的swap合约的价格3%，现在按照市场的利率你计算出了一个新的swap的价格，新的swap价格与原来的swap价格进行netting 计算出来profit是合约到期时候的利润，折现到t时间点求出的value
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