姜同学2017-10-11 22:58:45
姜同学roll return的意思还是不理解。能不能举一个实际的案例帮助理解
回答（1）
大鬼2017-10-12 11:16:51
大鬼同学你好
roll return指的是你本身持有一张future，然后这张future马上要到期了，但是你想继续保留这份合约以维持你的风险敞口，那么我要做的一件事情就是卖掉这份future，同时购入一份新的future。那么卖掉合约获得一比钱，买入一份合约花掉一比钱。这两者是由差价的，这个差价造成的return就是roll return。
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