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天堂之歌

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王同学2019-05-21 20:25:47

请问老师，这个怎么理解，我知道fair value=VND-CVA

回答（1）

Sherry Xie2019-05-22 17:27:32

同学你好，这个结论是正确的。
volatility 上升的话，会影响利率二叉树，我们的折现率会上升。
CVA等于PVEL的和，所以折现率上升，PVEL会下降，所以CVA也下降。

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