郭同学2019-05-21 10:50:19
郭同学老师，这道题equity swap的估值，PVS收的部分没问题，但是对于PV支的浮动利率部分的算法不是很理解（黄色部分）？浮动利率在不是在每个reset day都是1么？
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Paroxi2019-05-21 10:53:30
Paroxi浮动利率在每个reset day 是会回归面值的，这里计算的是浮动债券支付的利息去与固定利率债券的利息做交换。不考虑本金部分啊，你看equity swap 计算的（905-925）/925 也是利息部分呀
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这道题是equity swap啊？股票收益率和浮动利息交换吧？就是浮动部分的计算错了，黄色部分没思路
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equity swap 是股票收益率与固定或浮动利率的债券互换啊。
浮动部分计算的就是每一次付息日交换出去的利息的现金流是多少呀，收取的利息等于本金乘以利率（1*0.0142）*90/360
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