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大同学2019-05-20 15:33:50

这题为什么不用减industry ETF之后再✖️risk premium?factor sensitivities是surprise的意思嘛？我这里概念有些不清 哪些模型是要减benchmark?

回答（1）

孙亚军2019-05-20 16:06:22

同学你好，这里的risk premium已经减掉了benchmark，所以不需要再减了。factor sensitivity不是surprise，而是系数。加油！

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