张同学2019-05-20 14:32:25
张同学老师，24为什么折现不用spot rate要用forward rate？怎么区别折现时要用哪一个折现率？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-20 16:52:17
Sherry Xie同学你好，
答案里面的表格其实就是一个二叉树，比方来说求Year2的现值，需要用year3的数值折现，那么需要用到的折现率是是Year2-3的期间年华利率，其实就是一个forward rate，从year2时间点开始持续一年的forward rate,即f(2,1)，也就是题干中图表maturity=3的forward rare,1.3522%
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