Shihairong2019-05-20 13:06:00
Shihairong多重共线性为什么会使R2增加和F检验量增加?使它们增加的还有哪些因素?
回答（1）
Chris Lan2019-05-20 14:31:47
Chris Lan同学你好，多重共线性以掌握两个经验法则为准。
Model1：T检验全部不通过，F检验通过，R2值很高，则很有可能存在多重共线性
Model2：比较两个自变量的相关系数，以0.7为阈值，即|r|>0.7，则表示存在多重共线性
根据经验法则，多重共线性将导致sb1 cap 增大，从而t统计量降低，更不容易拒绝原假设，导致二类错误发生的概率增大
你说的这个问题，只要方程解释力度大R方就会增加，F值也是一样，只要RSS越大，F值就会越大，RSS越大，R方也会越大。
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