苏同学2019-05-20 11:04:17
苏同学bsm公式里面用put call parity求put价格是。p+s = c+k，这里面的k不是代表债券在t时间的价格吗？为什么可以直接等于股票的行权价格？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-20 16:37:01
Sherry Xie同学你好，
因为put call bond stock在put call parity里面，不是随随便便买一个产品就成立的，里面存在的一个假设就是stock的行权价格=K，而K刚好就是bond的面值。
这个知识点是在一级衍生品里面有关于put call parity的知识点里提到过。
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