王同学2019-05-20 10:09:45
王同学老师我在基础班看到基本面模型的总结说的是时间序列数据，为什么讲义上写的是横截面数据？到底是哪个
回答（1）
Chris Lan2019-05-20 17:21:09
Chris Lan同学你好，原版书中关于Fundamental Factor Model的描述中，并没有明确说明这个模型用的是time series 数据还是cross sectional数据，就我们讲义来看，我认为这些数据应该是cross sectional数据，这个表格代表不同的公司的b1和b2，以及他们的return，这些数据应该是在同一个时间点的不同公司的数据，因此是横截面数据。另外强调一下Fundamental Factor Model这个模型不是预测公司回报率的，而是解释公司回报率的，也就是说我是在Ri已知和beta已知的情况下，我去回归FACTOR，我这样做的目的是要做回报 的归因。也就是说我要找到那些因子可以用来解释我的回报。
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