皮同学2019-05-20 10:08:20
皮同学这里将虚拟资产说s=c-p，也就是c=p+s，但put call parity说c+k=p+s，为何这里差一个K？
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Paroxi2019-05-20 10:14:36
Paroxi同学你好，long call +short put 是在实际中构建出一个标的资产可以获得的收益，put call parity是在一个均衡价格的假设下，构建出的各个组合的payoff 相同的一个等式。两者使用情况，前提假设都不同，不要混在一起使用哦
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不太理解哈，这里不是指long stock +long put 可以等同于构建一个call么
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就是说在实际实务中你构建出的S=C-P获取的收益和你直接在市场上购买股票获取的收益是一致的。
put call parity 计算的是均衡状态下的合理的收益价格，与实际市场的价格可能会不一样，这时候就存在套利呀。
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