季同学2019-05-20 08:59:33
季同学老师第四个case的第五问，解出来的如果是要用GBP标价是否还要乘汇率。解出来是USD还是GBP标价如何判断呀，都被绕晕了
回答（1）
Sophie2019-05-20 10:31:20
Sophie同学你好，W这个人用远期longGBP，mark to market是用一个反向合约对冲掉手里的合约，所以应该shortGBP，原来long的价格是2.0085USD，所以1 million GBP是2.0085m USD,30天的反向合约的GBP是2.0086+7.6/10000=2.00936，所以short 1 million GBP是 2.00936m,30天之后的差额是0.00086million, 折现后是857
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