叶同学2019-05-20 00:07:28
叶同学第一段话应该如何理解？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-20 10:36:17
Sherry Xie同学你好，
the yield volatility of zero-coupon bond指的就是spot rate volatility ,
term structure of interest rate 就是一个spot rate curve, 所以每一期限上对应一个spot rate.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片