Chris Lan2019-05-20 16:22:53

同学你好，
这个题是考核fundamental law的两个公式
第五题是问你组合最高的SR是多少，这个根据公式，SRP^2=SRB^2+IR^2，题干告诉了我们SRB和IR，因此我们可以求出SRP为
(0.333^2+0.15^2)^0.5=0.3652

第六题是问你当组合的SR最大的时候，我应该配置多少的组合，首先我们需要确定在组合SR最大的情况下，确定组合最优的主动风险
这个可以根据公式σRA=(IR/SRB)*σB=(0.15/0.333) *0.18=8.11%
那原来我的组合的active risk是8%，现在最优的是8.11%，因此我的组合最优权重为8.11%/8%=1.014，所以我们就得到结论，我需要投资1.014在我的组合上，然后我short 0.014的基准来融资。