童同学2019-05-19 20:54:41
童同学这里判断一阶差分拟合的参数是否显著时，答案中给的significance level 5% ，这是哪来的？没找到？如果是题中note给的， 那也是2.03不是1.98呀
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Chris Lan2019-05-20 14:25:04
Chris Lan同学你好，这个CASE的6个题中，没有任何一个题的答案带有5%这个关键词，希望你提供具体的题目比如说R几的第几个题，方便我们帮你解答。
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就是答案里的
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同学你好，我根据你贴的答案，找到这个case了，这是R9的第28题。。。。
28题是这样的，一般是我们做假设检验时显著性都是选择5%，这个是主观决定的，但这题关键不是这个5%。
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有这样几个结论
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值复归线是没有的，说明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
说明b0=0
然后他又做了一个一阶差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化简得到
xt-xt-1=ε 因此第二个回归方程 yt=ε
这个方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回归线的
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