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郭同学2019-05-19 15:23:59

老师好，百题组合最后一个case第一题A选项，那从一个有月的VaR转换成一年的VaR 不是直接乘以12吗？这个A选项到底哪错了呢？

回答（1）

最佳

Dean2019-05-19 20:49:03

同学你好，应该乘以根号12。假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR应该是1000*12^(0.5)=3464.1万美元

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