王同学回答（1）
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Chris Lan2019-05-20 14:03:41
Chris Lan同学你好，第一题，这题说哪一个结论符合协方差平稳和随机游走的特性。
A说协方差随时间增大，说明协方差并不平稳，因此A错
B说均值复归水平是没有的，因此说明均值并不平稳，从而推出协方差也不平稳，虽然这个符合随机游走，但是不符合协方差平稳
C说b0并不显著的不等于0，也就是说b0=0，这个跟协方差不稳没有冲突，也没有冲突随机游走，我们说random walk wiithout draft，就是这种情况b0=0。因此C是对的。
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28题
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有这样几个结论
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值复归线是没有的，说明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
说明b0=0
然后他又做了一个一阶差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化简得到
xt-xt-1=ε 因此第二个回归方程 yt=ε
这个方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回归线的
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