你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

刘同学2019-05-19 09:49:55

这里的risk premium没有考虑beta吗，我记得在CAPM模型中，如果给了risk premium，就不需要再✖beta了。risk premium，market risk premium是一样的意思吗

回答（1）

孙亚军2019-05-20 16:03:22

同学你好，这里给了facor sensitivity和risk premium，是需要相乘的，因为一般考察的方式是这样的：如果不需要乘的话，题目不会都给。加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录