Chris Lan2019-05-20 11:54:34

同学你好，这个是说有一个模型是一个AR（1）模型，他的模型是xt=-0.0405-0.4674xt-1的形式，并告诉你当前xt=0.03，并说均值回归线是-0.0276，问你三个问题。
A问，你下一期是多少，也就是让你求xt+1是多少，这种属于AR模型的递归求解问题（chain rule of forecasting），直接代数即可，xt+1=-0.0405-0.4674xt,而xt=0.03，这时把数字代入即可求解。
B问，你下一期的再下一期是多少，那就是让你计算xt+2，这时把A问求出来的Xt+1再代入方程就可以求解了，xt+2=-0.0405-0.4674xt+1，这时把xt+1上一问求出来的–0.0545代入即可
C问，问你从均衡的角度来解释B问，由于B问算出来的结果–0.0150，已经很接近他的均值回归线-0.0276，可以根据这个方式来研究一个平衡的时间序列数据需要几期才能恢复至均衡水平。