Chris Lan2019-05-20 11:35:55

同学你好，通过讨论，我们把这个问题再解释一下，之前的说法，说不能跳项这不太准确的。一项一项加是指我建模初期要这么做，而后期我检验的时候如果LAG3显著，我要把LAG3加回来的。
书上的一个例子是这样做的，他开始做了AR(1），后来分发现LAG2和LAG3都显著，这时他把LAG2加进来，再做检验，发现LAG3已经不显著了，所以他是直接加了LAG2。
其实最好的做法是先加LAG2，然后再做残差的自相关，看LAG3是否还显著，并且计算RMSE看解释力度。
第二步，他不加LAG2，直接加LAG3，然后再做残差的自相关，看LAG2是否还显著，然后再计算RMSE看解释力度。
如果加了LAG2以后LAG3不显著，或者说加了LAG3以后LAG2不显著，那说明加LAG2和加LAG3都行，这时候比较RMSE看哪个解释力度大，选一个解释力度大的保留在模型中。
如果保守一点，还可以直接把LAG2和LAG3都加进来，再检验是否有LAG项还显著，如果都不显著，再计算RMSE，看这样解释力度是否会更强，最终选一个解释力度最强大的。
关于这个问题之前的解释有一些问题，给您造成的不便深感抱歉，感谢您指导金程教育。