穆同学2019-05-18 14:29:38
穆同学老师哦，这个long stock short call的组合gamma。 股价上升，从deltacall上升到gamma下降这个弯转不过来？为啥delta c上升gamma下降？
回答（1）
Paroxi2019-05-20 14:27:20
Paroxigamma是用于衡量delta的变化速度的，或者就是说delta的斜率。股票价格上涨超过执行价格以后，delta都是趋近于1 的，股价在继续涨一单位，期权的价格也是上涨接近一单位，△delta变小了。delta的波动变小，这时候delta变化的速率很慢了，（可以这么记忆，你把delta 理解为速度，gamma理解为加速度)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片