马同学2019-05-17 21:20:22
马同学老师你好，这道题说求greatest effect，为什么不是把算出的sensitivity*surprise去比上各自的return呢？不然的话每个return不同，如何比较贡献率呢？
回答（1）
Chris Lan2019-05-20 15:17:21
Chris Lan同学你好，这里是要通过方程找出对return影响最大的是哪个，因此就是beta*FACTOR来衡量。
我们大家要比较就要在同一个维度进行比较，比如说我A资产回报率是10%，B资产回报率是12%，那大家的回报率不同，对于回报率的比例也不同所以，不在同个纬度上，没法比。
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