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天堂之歌

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穆同学2019-05-17 12:09:30

老师，ATM，随着时间到期，deltac咋变？ 随着时间到期，接近IV，所以ITM趋近1，OTM趋紧0。ATM呢？

回答（1）

Paroxi2019-05-17 15:22:39

ATM时，看涨期权的delta 等于0.5啊，看跌期权的delta 等于-0.5啊

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