郭同学2019-05-17 10:36:30
郭同学老师能再解释一下什么是Reverse stresstests吗？
回答（1）
Chris Lan2019-05-17 11:02:47
Chris Lan同学你好，reverse stress testing，这个叫反向压力测试，他的做法与压力测试是反着的。具体方法是：先确定组合的风险因子有哪些，然后再设定我最大的组合损失是多少，然后通过反向压力测试去确认，当我达到我组合最大损失时，我的风险因子的变化程度。
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那这道题不是反向压力测试吧，并没有预先确定组合损失是多少呀？我觉得第三题最大损失不超过Portfolio Value和第四题反向压力测试都出得不好，这是协会官方的题吗还是金程自己编的题？
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同学你好，这些题目都是协会出的
他这里有风险管理的三个步骤，
第一步他说要识别风险敞口，第二步是设计一个假想的事件，让这些敞口同时产生不好的影响，这个意思隐含的就是说我有一个极大损失时，我的这些敞口会如何被影响，所以这个题目描述的特点是符合反向压力测试的。
你也可以用排除法，敏感性分析是让一个指标变化，看这个指标的变化，对我组合的影响，所以A可以被排除，这个方法和描述的这个步骤完全不同
MCS也可以排除，这个是模拟多次，看结果的分布，显然说的也不是这个步骤。
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