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叶同学2019-05-17 08:21:24

为什么可以assume Z spread的波动为零？

回答（1）

孙亚军2019-05-17 15:35:55

同学你好，这是模型的假定，认为其波动率为0，真实波动率当然不为0，这个假定是为了计算方便。波动率为0，说明每期加的z-spread都是一样的，这样计算方便。正式因为有这个假定，z-spread也被称为0波动率spread。加油！

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