哈同学2019-05-17 00:05:36
哈同学请问题目中statement1里Var值的max loss怎么诠释？
回答（1）
Chris Lan2019-05-17 10:51:28
Chris Lan同学你好，
如果解释最大损失，就是要在分布的右边来解释，应该解释为：
我们有95%的信心在一个月之内，如果产生损失，最大损失为225000。
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也就是说5% monthly Var $2250可以理解为有5%的可能性每个月损失值最少为$2250，也可以理解为有95%的信心每个月损失值不超过$2250？
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同学你好，你95%的说法不太准确，因为在分布的右边不止有损失，还有回报，因此你要说有95%的信心，如果产生损失，损失将不超过$2250。
要加上如果产生损失，那损失如何如何。。。
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