25年和三级说拜拜2019-05-16 22:05:13
25年和三级说拜拜请问第二题mean=0是covariance stationary是为什么呢？
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Chris Lan2019-05-17 10:12:01
Chris Lan同学你好，因为我的AR模型是有mean reverting level的，这个值等于0，只要我有均值回归线，就表示我均值平稳，就没有单位根问题。
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那只要能算出mean reverting都可以说明他又均值回归线，平稳吗
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能说只要有mean reverting， 最后Xt都会回归均值，达到均值平稳，covariance stationary吗还是只是没有random walk的问题
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同学你好，这里的逻辑我再帮你顺一下，
我们说协方差平稳，其实是有三个条件的，这三个条件必须都达成才叫协方差平稳，这三个条件分别是：1）均值平稳，2）方差平稳，3）协方差不稳
我们这里研究的mean reverting level如果存在说明没有单位根问题，说明均值平稳，但只是均值平稳，并不能说一定就是协方差平稳，因为想要协方差平稳，还需要方差平稳和协方差平稳这两个条件达成，只是在CFA二级中我们并不学如何验证方差平稳和协方差不稳。
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好的谢谢老师
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