王同学2019-05-15 22:05:26
王同学老师第一问 第五题 没说多重贡献性啊 有两个变量T test 显著啊 r 也没有 大于了0.7啊？？谢谢！！
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Chris Lan2019-05-16 19:29:10
Chris Lan同学你好，因为LIBOR和fed funds之间的相关性是0.9814，这个是高于0.7了，所以根据检验法则，通常会呈现出一个多重共线性的问题。删除
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谢谢老师！！
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看错了 哈哈哈
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所以说考试中经验法则就是判断多重共线性的唯一方法?
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同学你好，判断多重共线性有几个点，我帮你总结一下
Model1：T检验全部不通过，F检验通过，R2值很高，则很有可能存在多重共线性
Model2：比较两个自变量的相关系数，以0.7为阈值，即|r|>0.7，则表示存在多重共线性
根据经验法则，多重共线性将导致sb1 cap 增大，从而t统计量降低，更不容易拒绝原假设，导致二类错误发生的概率增大
解决方法：忽略一个或多个自变量（保留使得回归方程的R2值比较大的自变量）
另外题干如果说两个自变量highly correlated也认为有多重共线性问题。
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明白了！谢谢老师啊！！！
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