梁同学2019-05-15 18:37:15
梁同学请问recovery ratio =bond market price/ bond initial purchase price吗?
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Sherry Xie2019-05-16 10:00:03
Sherry Xie同学你好，
并不是这个公式。recovery rate等于最终最终在bond违约后可以回收的债券价值，再除以债券的par value.
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可是如果是溢价发行的债券，那么成本是高于par的，而赔付只按照par赔 不是没有完全赔付吗
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溢价发行的price,这个价格是投资者购买的价格，并不代表投资者以后可以收到这个价格。
投资者在到期日收到的是本金+coupon. 如果违约，coupon和本金都会受损。
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那请问如果违约是只赔付par还是赔（par+损失的coupon）之和？
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如果是买了一个CDS, 违约赔偿=100- defalut时的bond market value
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