Vicent2019-05-14 23:20:11
Vicent老师你好，我在notes上看到的这个题，为什么在backwardation的环境下要long futures ？价格不是在下降吗？
回答（1）
金程教育Alfred2019-05-15 13:24:03
金程教育Alfred同学你好，在书上它做了这样的解释，它把FP小于预期的SP的状态称为normal backwardation，假如九月份到期的合约的FP=12元，而预期的SP=14元，那投资者可以以12元的价格long一份九月份到期的合约，持有到期，到了那个时候，假设预计是正确的，那SP就为14元，相当于以12元的价格做多就赚了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片