穆同学2019-05-14 10:15:40
穆同学百题第二个case，4题。 这是两个问题是吧，前面那个问callable and putable bond price，100。 第二个问题是说题里面理论价格大于市场价的这个callable bond，OAS。 为啥正？ 理论价格大于市场价格，说明理论r小于市场r，OaS是加在理论r上？还是加在哪里？
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Vito Chen2019-05-15 21:12:26
Vito Chen同学你好。关于第一个问题：你的表述是对的。第二个问题：OAS是在benchmark的收益率上加的利差。
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Sherry Xie2019-05-14 11:28:49
Sherry Xie同学你好，
是两个有关联的问题，第一个问题问的是，P model的价格是不是应该和P market 一样。
题中p model大于p market，代表Rmodel小于Rmarket, 所以为了让P model校准于P market,即Rmodel等于Rmarket，必须在R model上加上OAS.
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第一个问题是这个callable andpotable bond的价钱应该是多少。只能是100，对吧。高了低了都会行权
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