61****192019-05-14 08:10:44
61****19老师好 请问incremental和marginal var的含义和区别？
回答（1）
Chris Lan2019-05-14 10:23:11
Chris Lan同学你好，
Incremental VaR (IVaR)：新加入资产产生新的VaR与之前的VaR的差值，用于衡量新加入资产对VaR的增量的影响，例如AB两个资产的VaRAB，加入资产C后VaRABC，则IVaR=VaR ABC—VaR AB
Marginal VaR (MVaR)：资产每增加$1所带来的VaR值的增加(一阶导)，近似的IVaR≈MVaR×NP
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