顾同学2019-05-13 22:56:15
顾同学倒数第2个小问，若序列负相关，则SEE以及t检验量如何变化？
回答（1）
Chris Lan2019-05-14 10:05:09
Chris Lan同学你好，
Positive serial correlation：随着时间的增加，其残差项的值是增加的，即残差与时间有正相关性
影响：
不影响b0和b1的一致性
（金融数据中的实证经验）因为数据有momentum所以数据之间的波动是偏小的，所以残差项的标准差更小Sε↓，因此sb1 cap也会偏小，显著性检验统计量t-statistic更大，更容易被拒绝，更容易产生第一类错误
F检验不可靠
Negative serial correlation：随着时间的增加，其残差项的值是减少的，即残差与时间有负相关性
残差项的标准差更大（SEE更大），显著性检验统计量更小（t统计量更小），更不容易被拒绝，更容易产生第二类错误
F检验不可靠
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