左同学2019-05-13 22:51:56
左同学P164 PPT中的利率二叉树是不是算错了？
回答（1）
最佳
Sherry Xie2019-05-14 10:20:51
Sherry Xie同学你好，二叉树没有问题。你对哪里有疑问？
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
利率二叉树，t=2时，中间的那个利率是不是应该等于f(2,1)吗，3.0596
- 追答
-
理论上forward rate应该和中间一行的二叉树利率是一样的，但是真实的二叉树还是会和我们用无套利定价法的二叉树计算出来的forward rate不一样（我们很难知道协会给出的二叉树背后用的什么模型），所以会存在小数点数位差异。
所以不要纠结于这些差异，知道他背后的原理就可以了，计算的时候给什么用什么了。
- 追问
-
好的，我以为要自己算的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片