刘同学2019-05-13 14:56:44
刘同学你好，请问IRP的求套利的方法的逻辑与套息交易的方法与逻辑有什么不同呢，公式基本一样
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Sophie2019-05-13 17:56:45
Sophie同学你好，你指的是covered interest rate parity 吗，这个模型就是说的利率与汇率的关系，也就是套息交易
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Covered求套利是F/S-(1+Rx)/(1+Ry), uncovered求套息是E(s)/S - (1+Rx)/(1+Ry), 这两个除了一个是F一个是预期汇率之外还有其他不同吗
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同学你好，CIRP和UCIRP的区别就在于前者是forward hedge 后者是 expected future spot rate
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