皮同学2019-05-12 18:20:55
皮同学这里二叉树的校正是在中轴线的forward rate 上加一个spread去凑市场价格对么
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Sherry Xie2019-05-13 10:39:33
Sherry Xie同学你好，对的，知道了中轴线的forward rate后，就可以根据e2sigma的公式推导出上下期的新的利率了。
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嗯，我的意思是想问哈，这个凑市场价格的过程，是调整中轴线的forward rate还是调整sigama？
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先调整中轴线。
volatility不变，sigma也不会变的。
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