天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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亮同学2019-05-12 17:14:27

老师您好 第四个CASE的最后一道题。题目给出的信息是USD利率高于BUN利率,那么应该从BUN借钱到USD投资,公式应该是1/S0 *(1+r USD)* S1 - (1+r BUN) = 0.0725

回答(1)

Sophie2019-05-13 18:08:27

同学你好,因为BUN forward is trading at a premium of 5%,所以borrow USD投BUN再换回USD赚钱

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