天堂之歌

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穆同学2019-05-12 15:00:45

这个季节性AR模型是AR1?

回答(1)

Chris Lan2019-05-13 15:46:29

同学你好,如果是季节性特征应该算AR(4模型)
xt=b0+b1xt-1+b2xt-4+e
AR(p) model,其中P代表离现在最远的滞后项

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评论
追问
林老师这么讲的,搞得我也晕,还以为是季节性的AR的p不是最后一项p
追问
应该AR(p)就是,不管中间是不是连续的,只要是最后是X-5,就是AR(5),对吧
追答
同学你好,你最后的一个理解是对的,里面的数字就代表离你现在最远的滞后项是滞后几期的意思。跟滞后项是否连续无关。

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