哈同学2019-05-11 15:16:04
哈同学利率二叉树构建第二步不能把spread直接加到nod上，但是Case 3第四题OAS就可以直接加到nod上？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-13 11:44:58
Sherry Xie同学你好，
你说的校正二叉树，是由于用原有二叉树估出来的价值，和现实中的市场中市场价值不一样，才需要校正。
你图里上传的步骤，是为了求effective duration和effective convexity，所以benchmark curve要上下移动100bps可以直接加在Node上，两者不是一个东西，要区分开。
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