郑同学2019-05-11 11:55:07
郑同学老师你好，关于量化我看到这么一句话，The first step in testing for an ARCH process is to take the residuals from the original autoregressive model and then square them. The seconde step 才是我们视频上讲的针对误差进行回归，进行t检验。 请问step one是怎么回事？ 似乎从来没听过
回答（1）
Chris Lan2019-05-13 13:25:31
Chris Lan同学你好，Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)：自回归条件异方差，这个ARCH是检验AR模型是否存在条件异方差的问题的。
所以这个检验我们是讲过的，另外AR模型有三个重要的假设检验，分别是残差的自回归，协方差平稳，条件异方差，这三个检验其实是并列关系，只要任何一个违反，那模型都是没有意义的。
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