郑同学2019-05-11 09:11:54
郑同学老师你好，百题数量部分Case 3， 第四题，讲到单位根，他题目中说的是independent 和 dependent variable都有单位根，我的理解判断单位根只是需要针对independent variable进行判断。 为什么也要对dependent variable进行判断呢？
回答（1）
Chris Lan2019-05-13 12:00:23
Chris Lan同学你好，对于AR模型，我们用的自变量和因变量是一个性质的东西，他是在用昨天的自己来解释今天的自己。
要判断是否有单位根，主要看mean reverting level是否存在，这个是关键。
另外他题干D同学说b0接近于0，b1接近1，他建议说这是一个单位根现象。
K同学回复说基于trailing P/E的估计是有随机游走的问题。这里没说自变量和因变量都有单位根，在AR模型中自变量和因变量都是自己。有没有单位根主要靠b0和b1的关系来判断。
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