三同学2019-05-10 22:43:08
三同学请问position3中S为什么不是S0呢？还有三个月到期，给的spot rate 是指在到期前的某个日期所以是St吗？Position2中，购买合约时定好的价格是F0，到期之前的某个日期的current price是Ft。这样理解对吗？
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Paroxi2019-05-13 18:22:45
Paroxi还有三个月到期，说明现在是站在3这个时间点的，给的spot rate就是3时间点的spot rate，而我们计算FP是要在0时间点的标的资产的价格。
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那第二问呢？FPo和FPt？FP0指的是合同约定好的FP的价格，FPt是到期时的真正价格？
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FPo是在0时间点签订的远期合约的价格，FPt是在t时间点签订的远期合约的价格
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好的谢谢老师
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