郑同学2019-05-10 21:58:17
郑同学老师你好，量化百题case1，第四题，题目中给了DW的值，如果没给，要用2（1-r）计算，这里的r用adjusted R squred 开平方是么？ 还是怎么求？
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Chris Lan2019-05-13 11:24:20
Chris Lan同学你好，对于DW检验
Durbin-Watson test的H0：No serial correlation；DW≈2×(1−r)，DW的取值范围[0，4]，其中r表示残差项εt与εtk的相关系数
不是adjusted R方。
这个相关系数是通过错位相减法得出的具体方法是：残差项是一组数，是通过滞后一位计算其相关系数，例如：ε1-ε200个数据，第一组把第一个数据去掉，第二组把最后一项数据去掉，因此得到ε2 vs ε1；ε3 vs ε2......ε200 vs ε199，再计算这两组数据的相关系数。
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